發(fā)文機(jī)關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2025年01月17日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)中匯交發(fā)〔2025〕20號(hào)
施行日期2025年01月17日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員：
根據(jù)市場(chǎng)需求，中國外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱外匯交易中心）進(jìn)一步完善了年末新公布各幣種節(jié)假日、新增年中部分幣種臨時(shí)節(jié)假日等對(duì)外匯市場(chǎng)相關(guān)歷史交易起息日等相關(guān)日期的調(diào)整規(guī)則及安排，具體如下。
一、 調(diào)整規(guī)則
外匯交易中心根據(jù)每年年底正式公布的各交易幣種下一年度節(jié)假日，以及年中部分幣種臨時(shí)節(jié)假日，更新外匯交易系統(tǒng)設(shè)置的節(jié)假日。更新節(jié)假日后，部分歷史交易起息日等相關(guān)日期可能會(huì)落在對(duì)應(yīng)交易幣種或美元節(jié)假日之內(nèi)。為保證交易正常清算和行權(quán)，外匯交易中心將對(duì)相關(guān)歷史交易起息日等相關(guān)日期進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整，具體規(guī)則如下：
（一）涉及調(diào)整的歷史交易指外匯交易中心對(duì)外發(fā)布節(jié)假日通知前達(dá)成的，起息日、行權(quán)日、定價(jià)日、交割日、期權(quán)費(fèi)支付日等相關(guān)日期落在對(duì)應(yīng)交易幣種或美元新公布的節(jié)假日，及調(diào)整后相關(guān)日期落在美元節(jié)假日之內(nèi)的交易。
（二）若外匯即期交易起息日在交易貨幣對(duì)中任一貨幣或美元新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該起息日將順延至下一營業(yè)日。
（三）若遠(yuǎn)期（含差額交割人民幣外匯遠(yuǎn)期交易）和掉期交易起息日在交易貨幣對(duì)中任一貨幣或美元新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該起息日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該起息日將提前至上一營業(yè)日。
（四）若差額交割外幣對(duì)遠(yuǎn)期交易起息日在清算貨幣新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該起息日將順延至下一營業(yè)日。
（五）若差額交割人民幣外匯遠(yuǎn)期交易的定價(jià)日在人民幣新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該定價(jià)日將提前至上一個(gè)營業(yè)日；若差額交割外幣對(duì)遠(yuǎn)期交易的定價(jià)日落在相關(guān)參考匯率新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該定價(jià)日將提前至上一個(gè)營業(yè)日。
（六）若外匯期權(quán)交易行權(quán)日在人民幣新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該行權(quán)日將提前至上一營業(yè)日。
（七）若外匯期權(quán)交易交割日在交易貨幣對(duì)中任一貨幣或美元新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該交割日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該交割日將提前至上一營業(yè)日。
（八）若外匯期權(quán)交易的期權(quán)費(fèi)支付日在期權(quán)費(fèi)幣種或美元新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該期權(quán)費(fèi)支付日將順延至下一營業(yè)日。
（九）若貨幣掉期交易期初本金交換日在交易貨幣對(duì)（含營業(yè)日日歷自選幣種）中任一貨幣新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該日期順延至下一營業(yè)日；若期末本金交換日和付息日在交易貨幣對(duì)（含營業(yè)日日歷自選幣種）中任一貨幣新公布的節(jié)假日內(nèi)，則對(duì)應(yīng)日期將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則對(duì)應(yīng)日期將提前至上一營業(yè)日。
（十）若外幣利率互換交易的付息日在交易幣種（含營業(yè)日日歷自選幣種）新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該付息日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該付息日將提前至上一營業(yè)日。
（十一）若貨幣掉期和外幣利率互換交易的定價(jià)日在相關(guān)利率基準(zhǔn)幣種新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該定價(jià)日將提前至上一營業(yè)日。
（十二）若外幣拆借、回購、同業(yè)存款交易起息日在交易幣種新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該起息日將順延至下一營業(yè)日；若上述產(chǎn)品交易還款日在交易幣種新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該還款日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該還款日將提前至上一營業(yè)日。
（十三）若境內(nèi)債外幣回購交易的首次結(jié)算日在交易幣種或人民幣新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該起息日將順延至下一營業(yè)日；若到期結(jié)算日在交易幣種或人民幣新公布的節(jié)假日內(nèi)，則該還款日將順延至下一營業(yè)日，但若下一營業(yè)日跨至下一月，則該還款日將提前至上一營業(yè)日。
二、 相關(guān)安排
（一）若貨幣掉期和外幣利率互換交易由于節(jié)假日調(diào)整引起計(jì)息天數(shù)變化，由交易雙方自行協(xié)商確定利息金額，交易后處理服務(wù)平臺(tái)用戶可重新進(jìn)行利息確認(rèn)。
（二）若外幣拆借、回購、同業(yè)存款交易由于節(jié)假日調(diào)整引起實(shí)際占款天數(shù)變化，外匯交易系統(tǒng)將根據(jù)實(shí)際占款天數(shù)重新計(jì)算利息和還款金額。
（三）涉及調(diào)整的歷史交易修改相關(guān)日期后，外匯交易系統(tǒng)將重新生成成交確認(rèn)單，CSTP將重新推送修改后的交易，交易后處理服務(wù)平臺(tái)用戶應(yīng)重新進(jìn)行交易確認(rèn)。
（四）雙邊清算方式下，交易雙方應(yīng)按調(diào)整后的成交確認(rèn)單進(jìn)行雙邊清算；凈額清算方式下，上海清算所將按調(diào)整后的相關(guān)日期進(jìn)行凈額清算。
（五）若遇特殊情況，外匯交易中心將另行發(fā)布通知。
（六）本規(guī)則自公布之日起實(shí)施，《關(guān)于完善歷史交易起息日等相關(guān)日期遇節(jié)假日統(tǒng)一調(diào)整的通知》（中匯交發(fā)〔2018〕454號(hào)）相應(yīng)廢止。
特此通知。
中 國 外 匯 交 易 中 心
2025年1月17日
