發(fā)文機(jī)關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心,銀行間市場清算所股份有限公司
發(fā)文日期2023年11月24日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年11月24日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
銀行間本幣市場成員：
為更好滿足市場機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求，促進(jìn)利率衍生品市場高質(zhì)量發(fā)展，全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱交易中心）、銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱上海清算所）聯(lián)合優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)利率互換交易清算服務(wù)，分別發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布〈全國銀行間同業(yè)拆借中心標(biāo)準(zhǔn)利率互換交易規(guī)則〉的通知》（附件1）和《銀行間市場清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)指南（標(biāo)準(zhǔn)利率互換部分）》（附件2），并于2023年11月28日起正式提供服務(wù)?，F(xiàn)就業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 標(biāo)準(zhǔn)利率互換掛鉤3個(gè)月期主要全國性銀行同業(yè)存單發(fā)行利率指標(biāo)PrimeNCD（詳情請(qǐng)參考中國貨幣網(wǎng)-數(shù)據(jù)-每日速遞-PrimeNCD）。其他合約要素詳見附件3。
二、 標(biāo)準(zhǔn)利率互換采用X-Swap交易方式和實(shí)時(shí)承接的集中清算方式，適用現(xiàn)行中央對(duì)手方清算協(xié)議，并采用現(xiàn)金交割的結(jié)算方式。
三、 標(biāo)準(zhǔn)利率互換參與者范圍為銀行間市場成員。對(duì)于已入市利率互換市場且已開展人民幣利率互換集中清算業(yè)務(wù)的市場成員，可直接開展標(biāo)準(zhǔn)利率互換交易和集中清算，沿用現(xiàn)有利率互換集中清算分層清算體系，利率互換自營清算會(huì)員開展業(yè)務(wù)前需向上海清算所提交清算限額申請(qǐng)（附件2 F-15），代理客戶需通過綜合清算會(huì)員提交清算限額申請(qǐng)（附件2 F-16）；其他已入市利率互換市場的市場成員，可通過綜合清算會(huì)員代理的方式參與標(biāo)準(zhǔn)利率互換集中清算業(yè)務(wù)。對(duì)于尚未入市利率互換市場的銀行間市場成員，應(yīng)依據(jù)《全國銀行間同業(yè)拆借中心標(biāo)準(zhǔn)利率互換交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定完成入市申請(qǐng)，并向交易中心和上海清算所提交業(yè)務(wù)申請(qǐng)（附件1附表或附件2 F-17）。參與者開展交易前應(yīng)根據(jù)交易規(guī)則和集中清算業(yè)務(wù)指南提前做好各項(xiàng)內(nèi)部準(zhǔn)備。
四、 為降低市場參與成本，交易中心和上海清算所自11月28日起，免收標(biāo)準(zhǔn)利率互換交易手續(xù)費(fèi)和清算手續(xù)費(fèi)，后續(xù)若有調(diào)整另行通知。
五、 咨詢電話
交易中心：
賀田子 021-38585725
陸夏冰 021-38585321
閆 慧 021-38585302
上海清算所：
李 昕 021-23198860（業(yè)務(wù)咨詢）
戴 珺 021-23194847（業(yè)務(wù)咨詢）
周麗娜 021-23198624（風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢）
特此通知。
全國銀行間同業(yè)拆借中心
銀行間市場清算所股份有限公司
2023年11月24日
