發(fā)文機關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2024年08月30日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號中匯交發(fā)〔2024〕248號
施行日期2024年08月30日
效力級別部門規(guī)范性文件
銀行間外幣對市場會員：
為進一步滿足市場主體匯率風(fēng)險管理需求，提升外匯市場服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，經(jīng)國家外匯管理局同意，中國外匯交易中心擬于2024年9月2日在銀行間外幣對市場推出差額交割遠期交易（以下簡稱外幣對NDF交易），具體如下。
一、 外幣對NDF交易指結(jié)算方式為差額結(jié)算交割的外幣對遠期交易。交易雙方在到期結(jié)算日將按照約定的遠期匯率和定盤匯率軋差后進行結(jié)算交割。
二、 外匯交易系統(tǒng)支持美元對韓元（USD/KRW）、美元對印度盧比（USD/INR）、美元對巴西雷亞爾（USD/BRL）、美元對印尼盧比（USD/IDR）的NDF交易，交割幣種為美元；支持歐元對韓元（EUR/KRW）、歐元對印度盧比（EUR/INR）、歐元對巴西雷亞爾（EUR/BRL）、歐元對印尼盧比（EUR/IDR）的NDF交易，交割幣種為歐元。
三、 外匯交易系統(tǒng)支持一天（1D）至三年（3Y）共15個標(biāo)準(zhǔn)期限以及自定義非標(biāo)準(zhǔn)期限的外幣對NDF交易。
四、 參與機構(gòu)可通過外匯交易系統(tǒng)選擇韓國、印度、印尼和巴西貨幣當(dāng)局發(fā)布的官方基準(zhǔn)匯率、國際市場外匯基準(zhǔn)匯率或自定義基準(zhǔn)匯率作為外幣對NDF交易的定盤匯率。
五、 初期支持詢價交易模式下的協(xié)商交易功能，支持雙邊清算。交易時間、交易后確認、收費安排等沿用現(xiàn)行外幣對市場相關(guān)安排。
六、 銀行間外幣對遠期會員均可參與，請根據(jù)《外幣對NDF交易配置指引》（見附件）完成相關(guān)配置后開展交易。
七、 聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)咨詢：021-63298988-3526，021-23165208
系統(tǒng)支持：4009787878-1-1，021-23165296
接口咨詢：4009787878-5，021-20693675
特此通知。
中國外匯交易中心
2024年8月30日
